#EP.11 – Implementação do FRTB | Agenda regulatória

<p>Novo arcabouço regulatório de risco de mercado, revisão da fronteira entre “trading book” (negociação) e “banking book” (carteira bancária), substituição de modelos baseados na metodologia VaR para metodologia Expected Shortfall, considerações sobre risco de crédito e revisão geral das abordagens de cálculo de capital são algumas das mudanças originadas pelo Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).</p> <p>Os especialistas de Financial Risk Management da KPMG no Brasil, Lucio Anacleto e Rodrigo Bauce, conversam sobre os impactos desse novo arcabouço regulatório de risco de mercado (FRTB) neste último episódio da série de podcasts “Agenda Regulatória”. Ouça agora!</p> <p> </p> <p>Confira todos os episódios da série: <a href='https://spoti.fi/3kklwPa'>https://spoti.fi/3kklwPa </a></p> <p> </p> <p>Acesse o estudo “Desafios regulatórios de Financial Services 2021-2022”: <a href='https://bit.ly/3jjpc4F'>https://bit.ly/3jjpc4F </a></p> <p> </p> <p>Conheça mais sobre a KPMG no Brasil e nos acompanhe nas redes sociais:</p> <p>LinkedIn: <a href='https://www.linkedin.com/company/kpmg-brasil'>https://www.linkedin.com/company/kpmg-brasil </a></p> <p>Instagram: <a href='https://www.instagram.com/kpmgbrasil'>https://www.instagram.com/kpmgbrasil </a></p> <p>Twitter: <a href='https://twitter.com/KPMGBRASIL'>https://twitter.com/KPMGBRASIL </a></p> <p>Facebook: <a href='https://www.facebook.com/KPMGBrasil'>https://www.facebook.com/KPMGBrasil </a></p> <p>YouTube: <a href='https://www.youtube.com/KPMGBR'>https://www.youtube.com/KPMGBR</a></p>